7天逆回购利率是什么意思?国债逆回购7天收益怎么计算?_当前看点
发布日期: 2023-06-21 09:40:57 来源: 北流生活

7天逆回购是逆回购的一种,是指期限为7个自然日的逆回购,而7天逆回购利率,自然是期限为7个自然日的逆回购的利率。

简单理解,就是央行从商业银行手中买进有价证券,把钱借给银行,为期7天,时间一到,银行就需要把钱和利息一起还给央行。在这中间,央行把钱借给银行,相当于向市场释放了流动性,而银行把钱还给央行,相当于央行向市场收回了流动性。

国债逆回购7天收益怎么计算

国债逆回购是一种短期借贷方式,即投资者将持有的国债作为抵押品,向银行借入现金,约定一定期限后将现金还给银行,并收回国债的交易。国债逆回购的收益主要由两部分组成:一是利息收入,二是佣金支出。利息收入是根据国债逆回购的利率、本金和期限计算的,佣金支出是根据国债逆回购的本金和佣金费率计算的。

具体计算方法如下:借款预期收益=资金利率/360回购天数实得预期收益=借款预期收益-本金*佣金费率

其中,国债逆回购的利率由市场供求决定,一般与央行公开市场操作的利率相近。国债逆回购的佣金费率由各家银行自行制定,一般以十万分之一为单位,不同期限的佣金费率不同,如下表所示:回购期限佣金费率1天0.00001,7天0.00005,14天0.0001,28天0.0002,28天以上0.0003

例如,10万元做国债7天逆回购,假设国债利率水平为4%,则:借款预期收益=1000004%/3607=77.78元实得预期收益=77.78-100000*0.00005=72.78元,因此,10万元做国债7天逆回购的实得预期收益为72.78元

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